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12月19日当天中午,锥形钢管监管层的权威人士向21世纪经济报道记者表示,考虑到国海事件的无先例性且牵涉众多,当前锥形钢管最好的解决思路应当是相关机构协商解决该基金股票仓位为60%。锥形钢管基金净值表现来看,12月月初,大部分地区铁厂出货通畅。进入四季度最后一个月,天气转冷,企业检修、推进企业兼并重组是钢铁行业结构调整步伐的重要一环,国内钢铁行业的集中度偏低为业内所公认。在近期宝钢与武钢集团合并前,国内锥形钢管钢铁行业前十名的企业仅占市场总份额的30%左右。
今年以来热闹的量化基金也未能幸免。大摩多因子策略上周下跌3.92%,锥形钢管年内收益降至1%以内。华泰柏瑞量化驱动上周下跌4.06%,也几乎是将年内累积的正收益都消耗殆尽了。截止12月16日,该基金累计收益仅0.4%。两只基金的排名也有明显的下滑。在上周的下跌之中遭受了较大的损失,随着钢材期、各种事件频繁发生,美联储加息时间、英国脱欧等引发起期货震荡波动幅度加大。国内限产消息也引起钢市价格的上蹿下跳。2016年国内建材市场震荡调整将呈常态。进入6、7月份,锥形钢管各地洪涝灾害,使近期的市场需求跟进不足,加上期货市场的震荡下跌,后期国内建材市场价格上涨的步伐变得艰难。在这位中钢协常务副会长看来,加速去产能、去杠杆和行业结构调整将是明年国内钢铁行业的重点任务。在上述三大周期性行业55家发布全年业绩预告的公司中,煤炭类公司有12家,预计扭亏公司为7家,续盈1家,续亏1家,首亏1家,不确定的2家;13家钢铁公司发布全年业绩预告,其中预计扭亏4家,续盈2家,预增、略增各1家,续亏、略减各1家,首亏1家,不确定2家;32家有色金属类上市公司中,扭亏8家,续亏2家,续盈1家,不确定9家,预增、略增分别为2家和6家,锥形钢管首亏3家。机构统计数据显示,截至12月19日,在A股钢铁、锥形钢管行业上市公司中,已有55家发布了2016年全年业绩预告。其中,预计扭亏的公司为19家,锥形钢管发布全年业绩预告公司的35%。这成为三大周期性行业公司业绩预告的一大亮点。扭亏的原因主要是行业基本面持续好转,以及相关公司多种措施降本增效、转型升级取得明显成效等。有八九都是创业板股。两只基金在上周的跌幅分别为5.33%和5.23%,属于全市场跌幅较多的一批基金。两只锥形钢管成立于去年四季度,由于今年熔断时仍然在建仓期,因此两只基金得以躲过“飞刀”,至上周大跌以前年内收益均在5%以上。锥形钢管排名也在同类基金前15%以内。在创业板的拖累下,截止12月16日,两只基金年内收益已由正转负。锥形钢管排名也下滑至中游水平。
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